连环湖镇位于杜尔伯特蒙古族自治县西北部，镇政府所在地距离县城20公里，东邻一心乡，北接克尔台乡，西与大山种羊场和泰来县接壤，南与新店林场、敖林乡、胡吉吐莫镇相连。